PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с MSCI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.50%
2,204.06%
^TYX
MSCI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.15

MSCI:

0.84

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.36

MSCI:

1.29

Коэф-т Омега

^TYX:

1.04

MSCI:

1.18

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.06

MSCI:

0.73

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.37

MSCI:

3.26

Индекс Язвы

^TYX:

7.76%

MSCI:

6.60%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.03%

MSCI:

25.26%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

^TYX:

-41.93%

MSCI:

-17.87%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -10.49%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.76% против 25.30% соответственно.

^TYX

С начала года

-1.00%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

5.31%

1 год

-1.70%

5 лет

31.38%

10 лет

5.76%

MSCI

С начала года

-10.49%

1 месяц

-5.99%

6 месяцев

-8.54%

1 год

16.64%

5 лет

11.60%

10 лет

25.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^TYX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.50
^TYX: 0.15
MSCI: 0.60
Коэффициент Сортино ^TYX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.502.00
^TYX: 0.36
MSCI: 0.97
Коэффициент Омега ^TYX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
^TYX: 1.04
MSCI: 1.14
Коэффициент Кальмара ^TYX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.00
^TYX: 0.12
MSCI: 0.52
Коэффициент Мартина ^TYX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00
^TYX: 0.37
MSCI: 2.22

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.15
0.60
^TYX
MSCI

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.15%
-17.87%
^TYX
MSCI

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 8.04%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 14.22%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.04%
14.22%
^TYX
MSCI