PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^TYX с MSCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^TYX с MSCI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.

Корреляция

Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^TYX и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^TYX:

0.45

MSCI:

0.67

Коэф-т Сортино

^TYX:

0.71

MSCI:

1.19

Коэф-т Омега

^TYX:

1.08

MSCI:

1.16

Коэф-т Кальмара

^TYX:

0.15

MSCI:

0.70

Коэф-т Мартина

^TYX:

0.97

MSCI:

2.66

Индекс Язвы

^TYX:

7.81%

MSCI:

7.26%

Дневная вол-ть

^TYX:

19.07%

MSCI:

25.10%

Макс. просадка

^TYX:

-88.52%

MSCI:

-69.06%

Текущая просадка

^TYX:

-39.72%

MSCI:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, ^TYX показывает доходность 2.76%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -3.80%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 4.88% против 26.04% соответственно.

^TYX

С начала года

2.76%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

7.31%

1 год

8.90%

5 лет

29.44%

10 лет

4.88%

MSCI

С начала года

-3.80%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-4.52%

1 год

18.82%

5 лет

12.07%

10 лет

26.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^TYX и MSCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^TYX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TYX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TYX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TYX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TYX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TYX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TYX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг риск-скорректированной доходности MSCI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSCI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^TYX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа MSCI равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^TYX и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^TYX и MSCI

Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^TYX и MSCI

Текущая волатильность для Treasury Yield 30 Years (^TYX) составляет 4.72%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...