Сравнение ^TYX с MSCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^TYX или MSCI.
Корреляция
Корреляция между ^TYX и MSCI составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^TYX и MSCI
Основные характеристики
^TYX:
0.95
MSCI:
0.49
^TYX:
1.52
MSCI:
0.83
^TYX:
1.16
MSCI:
1.12
^TYX:
0.35
MSCI:
0.41
^TYX:
2.24
MSCI:
1.21
^TYX:
8.14%
MSCI:
11.00%
^TYX:
19.32%
MSCI:
27.34%
^TYX:
-88.52%
MSCI:
-69.06%
^TYX:
-42.20%
MSCI:
-7.51%
Доходность по периодам
С начала года, ^TYX показывает доходность 17.34%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции ^TYX уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 5.03% против 30.27% соответственно.
^TYX
17.34%
2.70%
7.23%
16.85%
14.71%
5.03%
MSCI
8.16%
3.92%
25.05%
10.63%
19.61%
30.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^TYX c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Treasury Yield 30 Years (^TYX) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^TYX и MSCI
Максимальная просадка ^TYX за все время составила -88.52%, что больше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^TYX и MSCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^TYX и MSCI
Treasury Yield 30 Years (^TYX) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ^TYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.